Статистика денежного обращения и кредита

Статистика денежного обращения и кредита

План:

Стр

Глава I. Статистика денежного обращения и кредита

§ 1.Предмет и задачи статистики денежного обращения и кредита…….…….3

§ 2. Категории, классификации и система статистических показателей

денежного обращения……………………………………..……………………...3

Глава II. Категории, классификации и система статистических

показателей

кредита…………………………………………………………………………….8

Глава III. Статистическое изучение процента за кредит...……………………15

Глава I. Статистика денежного обращения и кредита.

§1. Предмет и задачи статистики денежного обращения и кредита.

Предметом изучения статистики денежного обращения и кредита является

количественная характеристика массовых явлений в сфере денежного обращения

и кредитных отношений.

Денежное обращение- это движение денег во внутреннем обороте в наличной и

безналичной формах в процессе обращения товаров, оказания услуг и

совершения различных платежей. Денежное обращение охватывает движение не

только товаров и услуг, но и ссудного и фиктивного капитала. Значительная

часть платёжного оборота в странах с рыночной экономикой приходится на

финансовые операции, т.е. на сделки с различными видами ценных бумаг,

ссудные операции, налоговые платежи и прочие финансовые сделки, большая

часть денежного оборота осуществляется в безналичной форме, что связано с

резким увеличением платежно-расчетных операций.

Кредит- предоставление на основе возвратности и возмездности финансовых

ресурсов одним хозяйствующим субъектом другому.

Денежно-кредитное регулирование- система мероприятий государства,

направленная на стабилизацию денежного обращения, валютной системы,

улучшение функционирования кредитной системы. Путём изменения денежной

массы кредитных ресурсов государство воздействует на экономику. Конкретный

механизм такого воздействия корректируется в связи с колебаниями

экономической конъюнктуры. Центральный банк при денежно-кредитном

регулировании использует такие приёмы, как регулирование учётной ставки,

изменение нормы обязательных резервов банков, проведение операций с

государственными ценными бумагами.

Задачами статистики денежного обращения и кредита являются:

-определение размеров денежной массы и её структуры;

-отображение денежного обращения и оценка факторов, влияющих на

обесценение денег;

-характеристика кредитной политики;

-статистическое изучение форм кредита;

-изучение ссудного процента.

§2. Категории, классификации и система статистических показателей

денежного обращения.

Система статистических показателей, характеризующих денежное обращение,

основывается на категориях, связанных с функциями денег, определениями

денежной массы и её структуры.

Деньги выполняют меры стоимости, средства обращения, средства платежа,

средства накопления и сбережения. Во внешнеэкономических отношениях деньги

функционируют как мировые деньги.

В соответствии с указанными функциями система показателей денежного

обращения включает следующие показатели:

-денежная масса и её структура;

-обеспеченность денежными знаками обращения национальной экономики и

покупательная способность денежной единицы (национальной валюты);

-показатели, отражающие операции на счетах, с депозитами, золотым запасом

государства;

-показатели, отражающие операции с валютой в международных экономических

отношениях. В процессе обращения товаров, оказания услуг и совершения

различных платежей осуществляется движение денег во внутреннем обороте в

наличной и безличной формах. Всю денежную массу можно представить как

совокупный денежный агрегат (М3), включающий в качестве составных частей

денежные агрегаты М0, М1, М2. При построении этих агрегатов каждая

последующая величина возрастает на предыдущую.

М3-денежная масса в обороте, измеряемая совокупным объёмом покупательных

и платёжных средств, обслуживающих хозяйственный оборот и принадлежащих

частным лицам, предприятиям и государству (кроме центрального

правительства).

Переход от денежного агрегата М0 к денежному агрегату М3 на примере

стандартов МВФ показан в табл.1.[1]

Таблица1.

|Денежные агрегаты |Инструменты |

|М0-наличные деньги |Национальная наличная валюта |

|М1-- деньги в узком смысле |М0 плюс |

|слова |Депозиты до востребования |

|М2- деньги в узком смысле |М1 плюс |

|слова плюс близкие категории |Срочные и накопительные депозиты |

| |Депозиты в иностранной валюте |

| |Депозитные сертификаты |

| |Перекупаемые ценные бумаги |

| |По соглашению |

|М3-деньги в широком смысле |М2 плюс |

|слова |Дорожные чеки |

| |Коммерческие бумаги |

|от М4 к М6 или агрегат L |М3 плюс |

|(ликвидность) |Ликвидные государственные ценные |

| |бумаги |

| |Свободно обращаемые облигации |

| |Пассивы других финансовых |

| |посредников |

Как видно из таблицы, международными стандартами предусмотрено от четырёх

до семи показателей денежной массы. В статистике ООН предпочтение отдаётся

показателю, объединяющему наличные деньги и депозиты. МВФ рассчитывает

общий для всех стран показатель М1 (совокупность наличных денег и всех

видов чековых вкладов) и показатель «квазиденег» (срочные и сберегательные

банковские счета и наиболее ликвидные финансовые инструменты, обращающиеся

на рынке).

В России исчисляется четыре показателя. В российской практике категория

«совокупная денежная масса» (денежный агрегат М3) как сумма всех наличных и

безналичных средств в обращении достаточно близка к международным

стандартам, хотя имеются некоторые отличия в понимании совокупной денежной

массы, и особенно в трактовке её составляющих - денежных агрегатов М1 и М2.

Так, в соответствии с международными рекомендациями в денежном агрегате М1

помимо М0 учитываются только вклады до востребования, а в России – не

только вклады до востребования, но и срочные вклады населения и предприятий

в коммерческих банках, а также средства на расчётных, текущих и специальных

счетах предприятий, населения и местных бюджетов. Напротив, в международных

рекомендациях денежный агрегат М2 по сравнению с денежным агрегатом М1

расширяется за счёт сертификатов и находящихся в продаже ценных бумаг,

тогда как в российской практике сертификаты и облигации госзайма включаются

в денежный агрегат М3.

В состав совокупной денежной массы, рассчитываемой Банком России, входят

следующие показатели:

1. Денежный агрегат М0 – наличные деньги в обращении, т.е. не включая

наличные деньги, держателем которых является банковская система.

2. Средства на расчётных, текущих и специальных счетах предприятий,

населения и местных бюджетов.

3. Депозиты населения и предприятий в коммерческих банках.

4. Депозиты населения до востребования в сберегательных банках.

5. Средства Госстраха.

Денежный агрегат М1= (М0 + п.2 + п.3 + п.4 + п.5).

6. Срочные депозиты населения в сберегательных банках.

Денежный агрегат М2 = (М1 + п.6).

7. Сертификаты и облигации госзайма.

Денежный агрегат М3 = (М2 + п.7).

В российской практике в качестве наиболее универсального показателя

денежной массы применяется денежный агрегат М2. За 1992 – 1996 гг.

денежная масса увеличилась с 0,9 до 220,8 трлн. руб., в т.ч. денежный

агрегат М0 на 1 января 1996 г. составил 80,8 трлн. руб.[2] Таким образом,

доля денежного агрегата М2 (сумма наличных денег в обращении, средств на

расчётных, текущих и специальных счетах предприятий, граждан и местных

бюджетов, депозитов населения в коммерческих банках, депозитов населения

в Сбербанке до востребования, средств Госстраха и срочных депозитов в

Сбербанке) в совокупной денежной массе составила 36,6 %.

Самостоятельным компонентом денежной массы является показатель

денежной базы. Денежная база включает денежный агрегат М0 (наличные

деньги в обращении), денежные средства в кассах банков, обязательные

резервы коммерческих банков в Центральном банке и их средства на

корреспондентских счетах в Центральном банке. Для контроля за динамикой

денежной массы, анализа возможности коммерческих банков расширить объёмы

кредитных вложений в экономику используется показатель «денежный

мультипликатор».

Денежный мультипликатор – это коэффициент, характеризующий увеличение

денежной массы в обороте в результате роста банковских резервов. Он

рассчитывается по формуле:

М2/Н = (С+D) / (C+R) = (C/D +1) / (C/D + R/D),

где М2 – денежная масса в обращении;

H – денежная база;

С – наличные деньги;

D – депозиты;

R- обязательные резервы коммерческих банков.

Предельная (максимально возможная) величина денежного мультипликатора

находится в обратной зависимости к ставке обязательных резервов,

устанавливаемой Центральным банком для коммерческих банков.

Соответствие количества денежных знаков объёму обращения и факторы

обесценения денег определяются с помощью следующих показателей:

1. количество денежных единиц, необходимых в данный период для обращения;

2. показатель, характеризующий, во сколько раз произведение количества

денег на скорость обращения больше произведения уровня цен на товарную

массу;

3. показатель инфляции.

В соответствии с экономическим законом денежного обращения в каждый

данный период количество денежных единиц, необходимых для обращения,

определяется по формуле:

Ц – В + П - ВП

Д =---------------------,

С0

где Ц – сумма цен товаров, подлежащих реализации;

В – сумма цен товаров, платежи по которым выходят за рамки

данного периода;

П – сумма цен товаров, проданных в прошлые периоды, сроки

платежей по

которым наступили;

ВП – сумма взаимопогашаемых платежей;

С0 – скорость оборота денежной единицы (сколько раз в году

оборачивается

рубль).

В упрощённом виде эта формула выглядит так:

М Цср

Д = -------- ,

С0

где М – масса реализуемых товаров;

Цср – средняя цена товара.

Из вышеприведённой формулы получаем равенство (уравнение обмена):

ДС0 = М Цср.

Следовательно, произведение количества денег в обращении на скорость

обращения (ДС0) равно произведению товарной массы на уровень цен (М Цср).

Когда равенство нарушается (ДС0 > М Цср ) происходит обесценение денег.

Указанное уравнение обмена впервые предложено И.Фишером. Современный

монетаризм (М.Фридман и др.) также основывается на уравнении И.Фишера. Но

если И.Фишер делает упор на взаимосвязи денежного феномена с ценами, то

М.Фридман увязывает динамику денежного фактора с номинальным ВВП.

Обесценение денег, проявляющееся в форме роста цен на товары и услуги

(инфляция), возникает вследствие переполнения каналов денежного обращения

избыточной денежной массы при отсутствии адекватного увеличения товарной

массы. Инфляция, как правило, измеряется с помощью двух индексов-

дефляторов: дефлятора ВВП и индекса потребительских цен. Чаще всего

измерения инфляции применяется индекс потребительских цен. К важным

показателям статистики денежного обращения относится показатель,

характеризующий изменение покупательной способности рубля (Iп.с.р.),

который определяется как обратная величина индекса потребительских цен (I

п.ц.)). В самом общем виде этот показатель можно определить по формуле:

1 1 S P0Q1

Iп.с.р. = -------- = ----------------------- = -------------- ,

Iп.ц. S P1Q1 / S P0Q1 S P1Q1

где Q1 – объём товаров и услуг, потребляемых населением и включаемых в

их денежные расходы в текущем периоде;

P0 и P1 – цены на товары и услуги, потребляемые населением

соответственно в базисном и текущем периоде.

Глава II. Категории, классификации и система статистических показателей

кредита.

Кредит является средством межотраслевого и межрегионального

перераспределения денежного капитала. Цель кредитной политики – воздействие

на экономическую конъюнктуру с помощью кредита. В условиях рыночной

экономики кредитная политика направлена либо на стимулирование кредита,

либо на его ограничение. При регулировании кредитования Центральный банк,

который проводит кредитную политику, использует такой приём, как изменение

объёма кредитов и уровня процентных ставок, рынка ссудного капитала.

При кредитных сделках заключается договор займа, или ссуды. В современных

условиях все ссуды оформляются в виде денежного кредита, а кредитные

отношения являются частью всех денежных отношений.

Под кредитными отношениями подразумеваются денежные отношения, связанные

с предоставлением и возвратом ссуд, организацией денежных расчётов,

эмиссией денежных знаков, кредитованием инвестиций, использованием

государственного кредита, проведением страховых операций и т.д. Деньги

выступают как средство платежа всюду, где присутствует кредит.

Кредит охватывает движение капитала и постоянное движение различных

общественных фондов. Благодаря кредиту в хозяйстве эффективно используются

средства, высвобождаемые в ходе работы предприятий, в процессе выполнения

государственного бюджета, а также сбережения отдельных граждан и ресурсы

банков.

В состав ресурсов для кредитования входят:

- денежные резервы предприятий и организаций, высвобождающиеся в процессе

кругооборота капитала;

- денежные резервы, выступающие в виде специальных фондов, а также фонд

амортизационных отчислений, используемые для капиталовложения;

- государственный денежный резерв, состоящий из текущих денежных ресурсов

бюджета;

- фонд денежных средств, специально выделяемый для развития кредитных

отношений (например, для долгосрочного кредитования капиталовложений);

- денежные накопления населения, аккумулируемые банками;

- эмиссия денежных знаков, осуществляемая в результате роста оборота

наличных денег.

При кредитных сделках следует руководствоваться важнейшими принципами,

благодаря которым обеспечивается возвратное движение средств и на основе

которых определяется порядок выдачи и погашения ссуд.

Принципами кредитования являются: возвратность, срочность, обеспеченность

ссуд, целевое использование, платность (возмездность). В соответствии с

указанными принципами организуется оперативно-бухгалтерская работа

заемщиков и кредиторов. Важными классификациями, применяемыми при

формировании системы статистических показателей кредита, являются

классификации кредитных операций по функциям кредита и по формам кредита.

Рассматриваются три функции кредита:

1. распределение на возвратной основе денежных средств (распределительная

функция);

2. создание кредитных средств обращения и замещения наличных денег

(эмиссионная функция);

3. осуществление контроля за эффективностью деятельности экономических

субъектов (контрольная функция).

В современных условиях известны следующие формы кредита: банковский,

коммерческий, заимствования государством, потребительский, межбанковский,

межхозяйственный, международный.

На основе принципов кредитования и классификации кредитных операций

определяются структура и содержание статистических показателей,

характеризующих разные стороны кредитных отношений.

Банковский кредит- кредит, предоставленный банками в денежной форме

юридическим (компаниям, предприятиям) и физическим лицам, а также

государству. Банковский кредит отличается от коммерческого не только

объектами, но и субъектами кредитования, а также динамикой кредитных

вложений. Субъектами банковского кредита являются промышленные и торговые

компании, а также кредитно-финансовые учреждения и рынок ценных бумаг.

Движение банковского кредита в отличие от коммерческого кредита не

находится в прямой зависимости от изменений объёма производства и

товарооборота.

Банковский кредит подразделяется на ссуду денег и ссуду капитала. В

первом случае он носит краткосрочный характер, т.к. выступает в качестве

платёжного и покупательного средства и обслуживает движение оборотного

капитала, во втором – долгосрочный характер, поскольку обслуживает оборот

основного капитала и обеспечивает потребности расширения производства.

Ссуда денег, как правило, обеспечена векселями, товарными документами или

ценными бумагами. Ссуда капитала является необеспеченной.

Страницы: 1, 2