Проанализируем
данные по некоторым видам страховой деятельности.
Таблица 5.
период времени
личное
страхование млн. руб.
Абсолютный
прирост
Темп
роста, %
Темп прироста,
%
Абсолютное
значение 1% прироста
цепной
базисный
цепной
базисный
цепной
базисный
2002
11,16
-
-
-
-
-
-
-
2003
259,74
248,58
248,58
2327,42
2327,42
2227,42
2227,42
0,11
2004
2877.83
2618,09
2866,67
1107,97
25787,0
1007,97
25687,0
2,60
2001
9159,33
6281,50
9148,17
318,27
82072,85
218,27
81972,85
28,78
2002
10229.11
1069,78
10217,95
111,68
91658,69
11,68
91558,69
91,59
2003
10679.17
450,06
10668,01
104,40
95691,49
4,40
95591,49
102,29
2004
15955.41
5276,24
15984,25
149,41
142969,62
49,41
142869,62
106,79
2005
36149.54
20194,1
36138,38
226,57
323920,60
126,57
323820,60
159,55
ИТОГО
85321,29
36138,4
85272,01
Рассматривая базисные показатели, за основу возьмем 1991 год, в качестве
начала исследуемого ряда.
Рассчитаем такие показатели, как абсолютный прирост, абсолютное значение
одного процента прироста, темп роста и темп прироста как базисные, так и
цепные.
Для расчета воспользуемся формулами:
Абсолютный прирост (базисный): Δyб = yi - y0
, где
yi - уровень сравниваемого периода, y0 - уровень
базисного периода.
Абсолютный прирост (цепной): Δyц = yi - yi-1
, где
Абсолютное значение одного процента прироста: А% = Δyц/Тп
; А% = 0,01yi-1
Результаты расчетов приведены в таблице 5.
Значение базисного абсолютного прироста по сравнению с первоначальным
значением с каждым годом увеличивается, также увеличиваются базисные темп роста
и темп прироста. В 2005 году мы видим, что показатели максимальны.
Что касается цепных показателей, то значение абсолютного прироста
максимально в 2001 году, так как после 2004 года происходит резкий скачок
страховых выплат с 2877,83 млн. руб. до 9159,33 млн. руб., то есть сумма
увеличивается на 6281,5 млн. руб. Темп роста и темп прироста максимальны в 2003
году, что показывает значительное увеличение суммы страховых выплат по
сравнению с 2002 годом с 11,16 до 259,74 млн. руб., то есть приблизительно в
23 раза.
Как мы видели ранее, статистические характеристики динамики, рассчитанные
по уровням ряда, изменяются во времени. Они варьируют по годам, что требует их
обобщения и расчета средних показателей: среднего уровня ряда, средних
абсолютных приростов, средних темпов роста и прироста.
Поскольку исследуемый динамический ряд является интервальным, для расчета
среднего уровня ряда воспользуемся формулой средней арифметической простой:
y = y1 + y2 + …. + yn
/ n = åy/n
В исследуемом ряду средний уровень ряда равен 10665,12 млн. руб.
Средний абсолютный прирост будет рассчитываться по формуле:
Δy = åΔi /n-1, где Δi - абсолютные изменения по сравнению с
предшествующим уровнем, n-1 - число абсолютных приростов за период.
Преобразовывая формулу, получаем: Δ = yn - y1/n-1
В нашем примере Δy = 5162,63 млн. руб. Это означает, что в течение 2002 - 2005
гг. в среднем страховые выплаты по личному страхованию увеличивались на 5162,63
млн. руб.
Средний темп роста вычисляется по формуле средней геометрической из
показателей коэффициентов роста за отдельные периоды:
К = К1х К2 х …х Кn-1
По данным таблицы 5. средний темп роста будет равен 3230,18 = 3,17
Средний темп прироста рассчитывается по формуле:
Тп = К - 1 и в нашем примере равен 2,1
Для сравнения проанализируем данные по страхованию ответственности.
Таблица 6.
период времени
страхование
ответствен
ности
млн. руб.
Абсолютный
прирост
Темп
роста, %
Темп прироста,
%
Абсолютное
значение 1% прироста
цепной
базисный
цепной
базисный
цепной
базисный
2002
7.57
-
-
-
-
-
-
-
2003
91.18
83,61
83,61
1204,49
1204,49
1104,49
1104,49
0,076
2004
181.15
89,97
173,58
198,67
2393,00
98,67
2293,00
0,91
2001
221.47
40,32
213,90
122,26
2925,63
22,26
2825,63
1,81
2002
307.66
86,19
300,09
138,92
4064,20
38,92
3964,20
2,21
2003
304.44
-3,22
296,87
98,95
4061,30
0,99
3961,30
3,08
2004
288.30
-16,14
280,73
94,70
3808,45
0,95
3708,45
3,04
2005
497.68
209,38
490,11
172,63
6574,37
72,63
6474,37
2,88
ИТОГО
1899,45
493,11
1838,89
В отличие от предыдущего ряда, где значение базисного абсолютного
прироста по сравнению с первоначальным значением с каждым годом увеличивается,
в данном ряду до 2002 года показатель растет, потом до 2004 года снижается, и к
2005 году снова увеличивается и является максимальным. Цепные показатели также
отличаются. В предыдущем примере все цепные показатели положительные, так как
каждый уровень ряда выше по сравнению с предыдущим. Здесь же имеются и
отрицательные показатели, так как нет стабильного роста, есть и спад. Темп
роста и темп прироста также максимальны в 2003 году, что показывает
значительное увеличение суммы страховых выплат по сравнению с 2002 годом с
7,57 до 91,18 млн. руб.
Увеличение страховых выплат в период 2002 -2005 гг. во многом связано с
экономическими реформами, которые создали реальные предпосылки для организации
системы новой системы страхования, принятием законов, развивающих и поощряющих
страховую деятельность и постепенным развитием этой отрасли не только на
государственном уровне.
Применение перечисленных показателей динамики является первым этапом
анализа динамических рядов, позволяющих выявить скорость и интенсивность
развития явлений, которые представлены рядом. Дальнейший анализ связан с более
сложными обобщениями, с определением основной тенденции ряда, чем мы и займемся
в следующей части работы.
2.3.
Выявление основной тенденции ряда. Аналитическое выравнивание.
Наиболее эффективным способом
выявления основной тенденции развития является аналитическое выравнивание.
При этом уровни ряда динамики выражаются в виде функции времени.
Аналитическое выравнивание является
предпосылкой для применения других приемов углубленного изучения развития
социально - экономических явлений во времени, для изучения колеблемости данных
в динамике, их связи с другими явлениями.
В практике социально-экономических
исследований применяется аналитическое выравнивание по прямой, параболе второго
и третьего порядка, гиперболе, экспоненте. Аналитическое выравнивание состоит в
подборе для данного ряда динамики теоретической кривой, выражающей основные
черты фактической динамики, т.е. в подборе теоретически плавной кривой,
наилучшим образом описывающей эмпирические данные.
Проанализируем данные по страховым
выплатам по видам страховой деятельности, используя таблицу 7.
Таблица7.
период
времени
личное страхование, млн. руб., y
t
t²
yt
yt
2002
11.16
-7
49
-78,12
-4164,90
2003
259.74
-5
25
-1298,7
72,26
2004
2877.83
-3
9
-8633,49
4309.42
2001
9159.33
-1
1
-9159,33
8546,58
2002
10229.11
+1
1
10229,11
12783,74
2003
10679.17
+3
9
32037,51
17020,90
2004
15955.41
+5
25
79777,05
21258,06
2005
36149.54
+7
49
253046,78
25495,22
ИТОГО
85321,29
168
355920,81
85321,29
Произведем аналитическое выравнивание
по прямой. Для этого используем выражение:
y0 = a0 + a1t , где t - условное обозначение времени, а а0 и а1 -
параметры искомой прямой.
Параметры прямой, удовлетворяющей
методу наименьших квадратов, находятся из решения системы уравнений:
na0 + a1åt = åy
a0åt + aåt² = åyt , где
y - фактические уровни, n - число членов ряда динамики.
Система
упрощается, если t подобрать так, чтобы их
сумма равнялась нулю, т.е. начало отсчета времени перенести в середину
рассматриваемого периода. Тогда
а0 = å y/n ; a1 = åyt/t²
Поскольку число
уровней четное (n = 8), то распределение
при åt = 0 будет следующим (3-я
колонка в таблице 7).
Уравнение прямой будет иметь вид: yt = 10665 + 2118,58t
По уравнению
найдем расчетные значения выровненных уровней ряда динамики (последняя колонка
в таблице 7).
Графически результаты
произведенного аналитического выравнивания ряда динамики страховой
деятельности и фактические данные будут выглядеть следующим образом:
Рис.1.
Сумма уровней эмпирического ряда (åy) совпадает с суммой расчетных
значений выравненного ряда åyt. А полученное уравнение показывает, что сумма личного страхования растет
приблизительно на 4200 млн.руб. в год.
Мы произвели аналитическое
выравнивание ряда динамики личного страхования по прямой. Рассмотрим данные по
обязательному страхованию и произведем выравнивание по многочлену более высокой
степени - по параболе второго порядка:
yt = a0t + a1t + a2t² Для произведения расчетов вновь воспользуемся
данными, взятыми из таблицы 4.
Таблица 8.
период
времени
обязательное
страхование, млн. руб., y
t
t²
t
yt
yt²
yt
2002
1.10
-7
49
2401
-7,70
53,90
-348,55
2003
61.83
-5
25
625
-309,15
1545,75
47,97
2004
1225.57
-3
9
81
-3676,71
11030,13
1268,25
2001
6020.25
-1
1
1
-6020,25
6020,25
3312,29
2002
10974.17
+1
1
1
10,974,17
10974,17
6180,09
2003
12747.47
+3
9
81
38242,41
114727,23
9871,65
2004
13606.40
+5
25
625
68032,0
340160,0
14385,22
2005
19094.38
+7
49
2401
133660,66
935624,62
19725,75
ИТОГО
63731,17
168
6216
240895,43
1420135,80
59442,67
Система
нормальных уравнений для определения параметров параболы принимает вид:
na0 + a1åt + a2åt² = åy
a0åt + a1åt² + a2åt³ = åyt
a0åt² + a1åt³ + a2åt = åyt²
Как видно из таблицы åt = 0, также åt³ = 0, следовательно, система
упрощается:
na0 + a2åt² = åy
a1åt² = åyt
a0 + a2åyt = åyt²
Отсюда получается, что a1 = åyt/åt² = 1433,90
;
a0и a2 определяются из решения системы двух уравнений с двумя
неизвестными:
Расчетные данные для каждого года
приводятся в последней колонке таблицы 8. Мы видим некоторые расхождения между
суммой выровненных и фактических данных. Это происходит из-за округления
величин, а также наличия более высоких степеней в системе уравнения для
определения параметров параболы, чем, например, прямой. Для более наглядного
рассмотрения рассчитанных показателей, воспроизведем графически результаты,
полученные аналитически.
Рис. 2
Как мы видим,
выровненные данные действительно представляют собой параболу.
Параметры
уравнения параболы интерпретируются следующим образом: а0 -
величина, выражающая средние условия образования уровней ряда, а1 -
скорость развития данных ряда динамики, а2 - ускорение этого
развития.
Заключение
В данной курсовой
работе раскрыта темы “Статистика страхового рынка в России”, что позволяет
сделать вывод о том, что в последнее время, особенно после введения “Автогражданки”,
рынок страховых услуг получил реальную возможность закрепить свою позицию на
Российском рынке. Ведь только теперь большинство населения столкнулось с
работой страховых компаний.
В странах с развитой рыночной
экономикой обязательное страхование осуществляется чаще всего на основе
договоров (так называемые принудительные договоры). Обязательное страхование,
проводимое в СССР, осуществлялось, как правило, в силу закона без заключения
письменного договора. Страховые отношения могли возникать независимо от
внесения страховых платежей, а просрочка платежей их не приостанавливала. Эти
правоотношения возникали с определенного момента в соответствии с
законодательным актом.
В настоящее время из существующих
более четырех десятков видов обязательного страхования более половины требуют
приведения их в соответствие с Законом о страховании, а также с международной
практикой. Например, обязательное государственное страхование граждан,
пострадавших от чернобыльской катастрофы, и лиц, командируемых в зоны риска
радиационного облучения, осуществляемое Росгосстрахом, в силу особенностей его
проведения необходимо отнести к форме социального обеспечения. Обязательное
личное страхование пассажиров — вид страхования, распространенный во всем мире.
Однако если в России пассажир должен страховать себя сам, то за рубежом обязательное
личное страхование пассажиров осуществляется путем страхования гражданской
ответственности перевозчика. Необходимо также из Закона Российской Федерации
«О медицинском страховании граждан в Российской Федерации» изъять нормы,
регулирующие проведение добровольного медицинского страхования, так как
отношения, возникающие при его проведении, должны регулироваться совершенно
иными законодательными актами. Перечень несоответствий, которые в ближайшее
время следует ликвидировать, можно было бы продолжить.
Список
использованной литературы
1. Страховое Дело, учебник под
редакцией Рейтмана Л.И., Банковский и биржевой научно-консультационный центр,
Москва, 2002 год.
2. Страховой портфель, ггруппа
авторов, Москва, 2003 год.
3. Алякринский А.Л., Правовое
регулирование страховой деятельности в России, Ассоциация “ Гумманитарное
знание” Москва, 2005 год.
